Larmet hade löst ut på två ställen. En väktare blev knivhotad.
– Väktaren såg en man lämna lokalen vid tvåtiden. Han sprang efter mannen och någonstans under händelseförloppet viftade gärningsmannen med en kniv, säger Kim Hild, polisens pressinformatör.
Händelsen rubriceras som olaga intrång och hot mot tjänsteman.
Polisen har sökt i området med hundar men inte kunnat gripa någon misstänkt.
Enligt polisen håller konserthuset på att renoveras.