Föremålet är stort som en ficklampa och är fasttejpat på en lyktstolpe, uppger Köpenshamnspolisen.
Området närmast ambassaden har spärrats av.
Misstänkt bomb vid ambassad i Köpenhamn
Dansk polis har tillkallat sprängämnesexperter för att ta hand om misstänkt föremål vid den ryska ambassaden i Köpenhamn.
Fakta
Så arbetar vi
SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.