I ett skriftligt uttalande, som återges av landets officiella nyhetsbyrå SPA, uppger myndigheter att poliserna får vård på sjukhus och att tillståndet för dem är stabilt.
Händelsen utreds, men ingen misstänkt har gripits.
Saudiska säkerhetsstyrkor utsätts då och då för beväpnade angrepp i landets östra del. Men i huvudstaden är attacker sällsynta.