Mannen, som är i 40-årsåldern, var på besök hos vänner i Kopparberg. Men sedan 13-tiden hade han inte synts till.
En statlig räddningsinsats påbörjades, enligt lagen om skydd mot olyckor.
– En räddningsledare är utsedd, och vi ska försöka få in militären för att kunna söka, sade Jens auf der Heide vid tillfället.
Polisen sökte efter mannen i området och använde bland annat flera hundpatruller. Räddningsinsatsen försvårades av vädret och det var oklart om helikopter skulle kunna användas vid insatsen.
Mannen ska ha varit iklädd svarta snickarbyxor och en mörkare luvtröja när han försvann.
Vid 13.30-tiden var mannens mobil senast uppkopplad i området kring Kopparberg. Då hade han kontakt med en anhörig. Men sedan tog mobilbatteriet slut.
Enligt polisen ska mannen vid 17-tiden ha lyckats få liv i sin telefon igen och kontaktat samma anhöriga. Mannen hann då berätta att han tagit sig ut ur skogen och polisens förhoppning var att man snart skall kunna återfinna honom.
Strax efter klockan 19.00 meddelade polisen att mannen tagit sig på egen hand till några bekanta. Mannen mådde efter omständigheterna väl.