Hovet skriver på sin hemsida att Madeleine födde flickan i New York och att både dotter och mor mår bra.
Det finns inga uppgifter om flickans längd och vikt.
Den nyfödde kommer under dagen att firas med både flaggning och salutering. 21 skott kommer att avfyras på flera platser runt om i landet.
Prinsessan Madeleines och Christopher O´Neills lilla flicka kommer att bli både prinsessa och hertiginna.