Polisens presstalesperson uppger för nyhetsbyrån TT att det handlar om en väska som har oskadliggjorts.
All trafik i området stoppades och Malmö C som utrymdes är avspärrad och vaktas nu av polis. Polisen uppger att de kommer att ha en ökad närvaro på publika platser tills man vet mer om händelsen på centralstationen.
Den skottskadade mannen har förts till sjukhus.