Enligt det ryska skidförbundet var han på väg för att hinna med ett tåg då han blev påkörd vid ett övergångsställe. Han dog omedelbart.
Prokurorov har under senare år fungerat som förbundskapten för det ryska skidlandslaget, men tillhör Rysslands absolut största med ett OS-guld på tremilen och ett VM-guld på samma distans 1997. Totalt har han åtta medaljer från OS och VM. Alexej Prokurorov blev 44 år.