30-åringen stoppade 26 av 27 skott och lade grunden till att Vegas kunde ta sin första tvåpoängare sedan NHL-premiären mot Seattle Kraken den 13 oktober.
Lehner tog samtliga skott i den första perioden, där Vegas gick ifrån till 2-0.
Han släppte sedan förbi sig kanadensiske Cale Makars reducering i slutet av den andra perioden, men roligare blev det inte för hemmalaget Colorado.
Det var Vegas andra seger för säsongen.
Laget ligger på elfte plats i den västra konferensen, en placering före Colorado efter sex spelade matcher.
MER NHL: Olofsson gjorde två mål på mästarlaget (26 okt)