Köpenhamnspolisen bekräftar händelsen på twitter men hänvisar till danska försvarsmakten för kommentarer.
Larmet kom vid 16:30-tiden. Helikoptern ska ha flugit lågt över Israels Plads när, vad som av polisen beskrivs som en nödlucka, lossnade. Den ska ha fallit ner på en innergård på Arbejdermuseet.
Ingen person kom till skada.
Enligt uppgifter till Ekstra Bladet hade helikoptern räddat en person ur havet utanför Stege på södra Själland. Den var på väg att köra patienten till Rigshospitalet när olyckan inträffade.
Någon förklaring till varför dörren lossnade finns ännu inte.