Enligt danska polisen ska två personer ha blivit skadade, rapporterar danska BT.
– Vi har hittat båda personer som blivit knivstuckna, men deras skadeläge är oklart, säger Thomas Hjermind på danska polisen.
Knivskärningen ska ha skett nere på spårområdet. Delar av centralstationen har spärrats av och vissa avgångar kan påverkas medan polisen arbetar på platsen.
– Vi är på plats och säkrar spår.
Ingen har ännu gripits.