Enligt premiärministern ligger PKK-gerillan bakom dådet. En misstänkt PKK-medlem ska ha dödadats i explosionen, säger Yildirim.
Enligt nyhetsbyrån Reuters ska en bilbomb ha orsakat explosionen.
Närheten av polisbyggnad
Explosionen skedde i närheten av en polisbyggnad. Detonationen kunde höras på flera kilometers håll och vit rök bolmade upp från platsen. Pistolskott hördes strax efteråt, säger säkerhetspersonal på plats som vill vara anonym.
Diyarbakir är den största staden med kurdisk majoritet i sydöstra Turkiet, och händelsen ägde rum bara några timmar efter det att polisen gripit två partiledare och flera andra parlamentariker för det prokurdiska oppositionspartiet HDP.