Sju personer ska ha dödats i attacken, däribland fyra livvakter och en polis, uppger polischefen i Burundi, Godefroid Bizimana.
Enligt en poliskälla ska attacken ha varit ”noggrant planerad”.
Två av dem som utförde attacken dödades och en tredje greps. De ska ha burit militärkläder och färdats in ett militärfordon.
Det har varit oroligt i Burundi sedan i våras när den omstridda presidenten Pierre Nkurunziza meddelade att han skulle ställa upp i omval, ett val som han vann i juli.